{"id":170510,"date":"2026-08-12T12:54:20","date_gmt":"2026-08-12T10:54:20","guid":{"rendered":"https:\/\/aleasoft.com\/?p=170510"},"modified":"2026-08-12T13:39:33","modified_gmt":"2026-08-12T11:39:33","slug":"diversification-portefeuilles-batteries-spreads","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aleasoft.com\/fr\/diversification-portefeuilles-batteries-spreads\/","title":{"rendered":"La faible co\u00efncidence entre march\u00e9s des jours aux spreads les plus \u00e9lev\u00e9s favorise la diversification des portefeuilles de batteries"},"content":{"rendered":"

AleaSoft Energy Forecasting, 12 ao\u00fbt 2026. Les jours aux spreads intrajournaliers les plus \u00e9lev\u00e9s en Espagne co\u00efncident peu avec ceux des march\u00e9s d’Europe centrale et du Nord. Les diff\u00e9rentes dynamiques qui conditionnent les spreads dans chaque r\u00e9gion font que les meilleures opportunit\u00e9s d’arbitrage ne se produisent pas n\u00e9cessairement les m\u00eames jours. Pour les portefeuilles paneurop\u00e9ens de batteries, cette faible synchronie peut devenir un facteur suppl\u00e9mentaire de diversification et de gestion des risques.<\/strong><\/p>\n

Un profil de spreads d’origine diff\u00e9rente<\/h2>\n

La forte p\u00e9n\u00e9tration photovolta\u00efque<\/strong> conditionne le comportement du spread intrajournalier<\/strong> en Espagne. Pendant une grande partie de l’ann\u00e9e, la production solaire pousse les prix \u00e0 la baisse pendant les heures centrales de la journ\u00e9e et favorise une vall\u00e9e de midi qui se produit fr\u00e9quemment. En Allemagne, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, en revanche, la variabilit\u00e9 de l’\u00e9olien<\/strong>, la demande et les \u00e9pisodes de faible production renouvelable p\u00e8sent davantage et g\u00e9n\u00e8rent des profils temporels diff\u00e9rents. En juillet 2026, le march\u00e9 espagnol a enregistr\u00e9 des spreads intrajournaliers record<\/a>, dans un contexte marqu\u00e9 par cette dynamique solaire r\u00e9currente.<\/p>\n

Ces diff\u00e9rences se refl\u00e8tent \u00e9galement dans une faible co\u00efncidence des jours aux spreads les plus \u00e9lev\u00e9s entre march\u00e9s. Le spread intrajournalier d’une heure (TB1) correspond \u00e0 la diff\u00e9rence entre le prix horaire maximal et le prix horaire minimal de chaque jour.<\/p>\n

AleaSoft - spread prix intrajournalier TB1<\/a><\/div>\n

Combien de jours co\u00efncident entre march\u00e9s<\/h2>\n

Entre 2023 et 2025, le chevauchement entre les jours qui composent les 10 % de jours au spread TB1 le plus \u00e9lev\u00e9 a \u00e9t\u00e9 d’environ 16 % entre l’Espagne et l’Allemagne et de 13 % entre l’Espagne et le Royaume-Uni. Entre l’Espagne et les march\u00e9s nordiques, la co\u00efncidence a l\u00e9g\u00e8rement augment\u00e9, pour s’approcher de 17 %. En revanche, entre l’Allemagne et les march\u00e9s nordiques, elle a atteint environ 32 %, et entre l’Allemagne et le Royaume-Uni, elle a \u00e9t\u00e9 d’environ 25 %. Les march\u00e9s d’Europe centrale et du Nord montrent donc une synchronie nettement plus grande que les combinaisons avec l’Espagne.<\/p>\n

Ces diff\u00e9rences r\u00e9pondent \u00e0 des dynamiques de march\u00e9 diff\u00e9rentes. La variabilit\u00e9 de l’\u00e9olien, les conditions m\u00e9t\u00e9orologiques et certains profils de demande peuvent affecter simultan\u00e9ment plusieurs march\u00e9s d’Europe centrale et du Nord. En Espagne, le poids important de l’\u00e9nergie photovolta\u00efque introduit une dynamique propre, particuli\u00e8rement li\u00e9e \u00e0 la diff\u00e9rence de prix entre les heures centrales de la journ\u00e9e et les heures de moindre production solaire. En plus d’une moindre co\u00efncidence avec les march\u00e9s du centre et du nord du continent, cette dynamique ib\u00e9rique favorise une moindre concentration des jours aux spreads les plus \u00e9lev\u00e9s.<\/p>\n

Ce que cela implique pour un portefeuille de batteries<\/h2>\n

Pour un investisseur ou un fonds disposant d’actifs de stockage par batteries<\/strong> r\u00e9partis dans plusieurs pays europ\u00e9ens, cette faible co\u00efncidence temporelle favorise la diversification. Les jours offrant les plus grandes opportunit\u00e9s d’arbitrage en Espagne ne co\u00efncident g\u00e9n\u00e9ralement pas avec ceux o\u00f9 l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les pays nordiques enregistrent leurs spreads les plus \u00e9lev\u00e9s. Combiner des actifs expos\u00e9s \u00e0 des profils diff\u00e9rents peut donc r\u00e9duire la d\u00e9pendance du portefeuille aux m\u00eames \u00e9pisodes de march\u00e9 et mieux r\u00e9partir les opportunit\u00e9s de revenus dans le temps.<\/p>\n

L’effet fonctionne dans les deux sens. Ajouter une exposition au march\u00e9 espagnol \u00e0 un portefeuille centr\u00e9 sur l’Europe du Nord incorpore un profil de spreads diff\u00e9rent et peut r\u00e9duire la d\u00e9pendance aux m\u00eames \u00e9pisodes de march\u00e9. Inversement, ajouter des actifs d’Europe centrale \u00e0 un portefeuille centr\u00e9 sur l’Espagne peut r\u00e9duire sa d\u00e9pendance \u00e0 la dynamique solaire espagnole. Cette compl\u00e9mentarit\u00e9 est pertinente pour la conception de projets d’hybridation et pour l’allocation g\u00e9ographique du CAPEX<\/strong> dans de nouvelles centrales de batteries. La diversification g\u00e9ographique ne r\u00e9partit pas seulement l’exposition r\u00e9glementaire et de prix entre les march\u00e9s, elle peut aussi distribuer les opportunit\u00e9s d’arbitrage dans le temps.<\/p>\n

La d\u00e9corr\u00e9lation temporelle comme crit\u00e8re de conception de portefeuille<\/h2>\n

La faible co\u00efncidence entre les jours au spread<\/strong> le plus \u00e9lev\u00e9 en Espagne et sur les march\u00e9s d’Europe centrale et du Nord fournit un crit\u00e8re suppl\u00e9mentaire pour concevoir des portefeuilles de batteries<\/strong> \u00e0 l’\u00e9chelle europ\u00e9enne. Outre la rentabilit\u00e9<\/strong> attendue de chaque actif, il est pertinent de consid\u00e9rer dans quelle mesure les opportunit\u00e9s d’arbitrage<\/strong> des diff\u00e9rents march\u00e9s co\u00efncident dans le temps.<\/p>\n

L’\u00e9volution de ces profils d\u00e9pendra, entre autres facteurs, du d\u00e9ploiement des capacit\u00e9s photovolta\u00efque, \u00e9olienne et de stockage, de la demande d’\u00e9lectricit\u00e9<\/strong> et des interconnexions<\/strong>. L’int\u00e9gration de cette dimension temporelle permet d’\u00e9valuer les opportunit\u00e9s et les risques d’un portefeuille dans une perspective conjointe et non comme une simple somme d’actifs.<\/p>\n

Le stockage comme \u00e9l\u00e9ment strat\u00e9gique et le r\u00f4le d’AleaStorage<\/h2>\n

Dans ce contexte, AleaStorage<\/strong>, la division sp\u00e9cialis\u00e9e<\/a> dans le stockage d’\u00e9nergie<\/strong> d’AleaSoft Energy Forecasting<\/strong>, analyse la rentabilit\u00e9 et les risques des batteries standalone<\/strong> et des projets d’hybridation<\/strong>. Ses \u00e9tudes incluent des estimations des revenus des batteries sur les march\u00e9s de l’\u00e9nergie et des services d’\u00e9quilibrage, l’analyse de l’hybridation avec des renouvelables comme le photovolta\u00efque<\/strong> et l’\u00e9olien<\/strong> pour maximiser les revenus et r\u00e9duire les risques, ainsi que la mod\u00e9lisation de sc\u00e9narios de spreads et de volatilit\u00e9 \u00e0 long terme sur les diff\u00e9rents march\u00e9s europ\u00e9ens. Cette approche permet de dimensionner des portefeuilles de batteries avec des crit\u00e8res de diversification des risques, en plus de consid\u00e9rer la rentabilit\u00e9 attendue de chaque actif.<\/p>\n

La m\u00e9thodologie et les s\u00e9ries temporelles d’Alea au service de la comparaison entre march\u00e9s<\/h2>\n

La m\u00e9thodologie<\/a> d\u00e9velopp\u00e9e par AleaSoft, avec plus de 27 ans d’exp\u00e9rience, combine des techniques de Machine Learning<\/strong>, des r\u00e9seaux de neurones<\/strong>, des mod\u00e8les statistiques et \u00e9conom\u00e9triques et des mod\u00e8les fondamentaux d’offre et de demande pour g\u00e9n\u00e9rer des pr\u00e9visions de prix des march\u00e9s de l’\u00e9lectricit\u00e9<\/strong> coh\u00e9rentes entre pays. Cette coh\u00e9rence m\u00e9thodologique permet de comparer des sc\u00e9narios de prix, de spreads et de revenus en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et sur les march\u00e9s nordiques selon des crit\u00e8res homog\u00e8nes et d’\u00e9valuer les projets et les portefeuilles d’actifs de mani\u00e8re coh\u00e9rente.<\/p>\n

Les s\u00e9ries du spread intrajournalier<\/strong> d’une heure (TB1) de ces march\u00e9s et d’autres march\u00e9s europ\u00e9ens, ainsi que d’autres variables des march\u00e9s de l’\u00e9nergie, sont disponibles dans Alea Energy DataBase<\/strong>, la plateforme de donn\u00e9es en ligne<\/a> d’AleaSoft.<\/p>\n

Source : AleaSoft Energy Forecasting<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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