A AleaSoft desenvolveu uma metodologia de previsão energética única, garantindo o mais alto grau de eficiência e precisão. Esta metodologia está em uso há mais de 25 anos em algumas das mais importantes empresas do setor de energia da Europa. Os mais de 400 modelos obtidos com esta metodologia estão em serviço em diversos mercados europeus.
A AleaSoft fornece previsões de preços de mercado da eletricidade e do gás a curto, médio e longo prazo na maioria dos mercados europeus, prestando serviços a Traders, comerciantes, grandes consumidores, serviços públicos, desenvolvedores de energias renováveis, bancos e fundos de investimento. Principais mercados de eletricidade: MIBEL (Espanha e Portugal), EPEX SPOT (França, Alemanha e Áustria, Bélgica, Holanda, Suíça, Luxemburgo e Reino Unido), IPEX (Itália), Nord Pool Spot (Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Estônia, Lituânia e Letônia ), SEM (Irlanda), POLPX (Polônia), OPCOM (Romênia), N2EX (Reino Unido), CROPEX (Croácia), HEnEx (Grécia), OTE (República Checa), HUPX (Hungria), OKTE (Eslováquia), SEEPEX (Sérvia), EPEX SPOT SEE (Bósnia e Herzegovina), IBEX (Bulgária), CSE (Chipre), BSP Southpool (Eslovénia), Landsnet (Islândia), MEMO (Macedónia do Norte), MEX (Malta) e MEPX (Montenegro). AleaSoft também fornece serviços de previsão em alguns mercados americanos como o SEN (Chile).
A AleaSoft complementa as projeções de preços de energia com as projeções de outras variáveis relacionadas que também interessam aos interessados no mercado, como projeções de preços de commodities (petróleo, gás, carvão, emissões de CO2), demanda, produção por tecnologia (eólica, hidráulica e solar), variáveis meteorológicas, taxa de câmbio, índices econômicos e, em geral, todas as variáveis que influenciam o preço da energia.
Para previsões de preços de longo prazo, o uso de cenários de penetração da produção renovável, especialmente eólica e fotovoltaica, é de particular interesse.
Os relatórios de previsão de preços geram os valores de preços esperados e as bandas de confiança com as probabilidades associadas.
A AleaSoft oferece os seguintes produtos e serviços para previsões de preços de energia:
A AleaSoft faz previsões de preços de longo prazo para os mercados europeus. As previsões de preços têm granularidade horária e um horizonte de 30 anos. As principais variáveis que serão consideradas para gerar as previsões de preços são:
Além disso, são tidos em conta planos para aumentar a capacidade de interligação entre os principais mercados europeus de eletricidade e, assim, ter em conta a convergência de preços entre os mercados.
As previsões são geradas usando todos os dados registrados disponíveis naquele momento.
As previsões têm em consideração os cenários de difusão de tecnologias novas e existentes (veículos elétricos, baterias, autoconsumo, bombas de calor, etc.) e o seu impacto no volume de procura e no perfil do preço horário.
As previsões incluem as bandas de confiança máxima e mínima das previsões de preços com granularidade anual. O cálculo das bandas será realizado utilizando um número suficientemente grande de simulações de preços geradas a partir de simulações aleatórias das variáveis explicativas, tendo em conta a probabilidade associada a cada simulação das variáveis. A variabilidade e probabilidade de ocorrência de cada simulação das variáveis serão determinadas pelo seu comportamento passado e pelos cenários futuros realistas da variável.
Em um PPA (Power Purchase Agreement), ter previsões de preços confiáveis de longo prazo é essencial para todas as partes envolvidas: investidores, fabricantes, instaladores, gerentes, produtores e consumidores.
AleaSoft faz previsões de preços dos mercados europeus no médio prazo. As previsões de preços têm granularidade horária, um horizonte de 3 anos e incluem distribuições de probabilidade (previsões com estocasticidade) para cada período (mês, trimestre e ano) dentro do horizonte de previsão. As previsões com estocasticidade de preços permitem analisar o impacto da estocasticidade das variáveis explicativas nas previsões de preços de médio prazo e são uma ferramenta básica para a gestão de risco e cálculo de Values‑at‑Risk. As previsões de preços são calculadas a partir dos dados das distribuições das variáveis explicativas e suas probabilidades associadas. As principais variáveis obtidas estocasticamente são as seguintes:
Para cada um deles, sua variabilidade intrínseca é estimada com base em seus valores históricos. Um número suficientemente alto de previsões aleatórias é calculado para cada uma das variáveis explicativas consistentes entre si. Com estas simulações das variáveis, calculam-se as correspondentes simulações do preço de mercado, e a partir destas calculam-se os percentis da distribuição dos preços. A estocasticidade será gerada usando todos os dados registrados disponíveis naquele momento. A remessa incluirá as distribuições de probabilidade para cada produto mensal, trimestral e anual que está sendo negociado atualmente nos mercados de futuros dentro do horizonte de previsão. Para cada período, a distribuição incluirá uma referência aos preços mais recentes negociados nos mercados futuros.
As previsões de preços do mercado de energia de curto prazo da AleaSoft têm um horizonte de 10 dias com um intervalo de hora em hora. As previsões de curto prazo são essenciais para qualquer ator que participa do mercado diário: produtores, consumidores diretos, comerciantes, traders, etc. As previsões são oferecidas em formato de produto e em formato de serviço. O formato do produto consiste na instalação de uma aplicação que funciona automaticamente, tanto para atualização dos dados como para obtenção das previsões. O formato do serviço consiste no envio diário de previsões de preços atualizadas e das principais variáveis explicativas. As principais variáveis explicativas utilizadas nas projeções de preços de curto prazo do mercado de energia são a demanda, que por sua vez utiliza a temperatura e o trabalho como variáveis explicativas, e a produção de diversas tecnologias, entre as quais se destacam a energia eólica, solar, hidrelétrica e nuclear. Além disso, as projeções de preços dos países interconectados são levadas em consideração e a previsão é otimizada com a capacidade de troca disponível nas interconexões internacionais
O serviço de simulação de preços do mercado de eletricidade de médio prazo da AleaSoft inclui 1000 simulações de preços com um horizonte de até três anos e granularidade horária ou mensal. Essas simulações são uma entrada essencial para análises avançadas de gerenciamento de risco e permitem obter distribuições de probabilidade, estimativas de Value‑at‑Risk e faixas de confiança. Tudo isso com uma métrica probabilística de base científica. Para obter as simulações de preços, são realizadas 1000 simulações das seguintes variáveis explicativas, tendo em consideração os cenários médios mais prováveis, a variabilidade histórica, a variabilidade esperada e as correlações temporais entre eles:
