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Previsões de preços com estocasticidade

Previsões de preços com estocasticidade

Previsões probabilísticas dos preços de mercado para orientar as decisões estratégicas

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AleaSoft oferece previsões de preços de mercado a médio prazo com estocasticidade com um horizonte de até três anos, que são previsões probabilísticas do preço médio durante um determinado período. Estas previsões permitem analisar o impacto da estocasticidade das variáveis explicativas nas previsões de preços a médio prazo.

Para o efeito, as previsões de preços são calculadas a partir dos dados relativos à distribuição das variáveis explicativas e das probabilidades que lhes estão associadas. Calcula-se um número suficientemente grande de previsões aleatórias para cada uma das variáveis explicativas. A partir destas simulações, são calculadas as simulações de preços de mercado correspondentes. A partir destas, são calculados percentis da distribuição de preços e distribuições de probabilidades para cada mercadoria mensal, trimestral e anual transaccionada nos mercados de futuros no horizonte de previsão. Para cada período, a distribuição inclui uma referência aos últimos preços transaccionados nos mercados de futuros.

A metodologia Alea, que combina Inteligência Artificial, séries temporais e modelos estatísticos, é utilizada para efetuar estas previsões.

As previsões de preços com estocasticidade são um input fundamental para a negociação de energia, para o fecho de produtos nos mercados de futuros, para a cobertura de riscos, para a gestão de riscos e para a otimização e planeamento da produção, tanto para produtores como para consumidores de energia. Por conseguinte, estas previsões são úteis para todos os intervenientes no sector da energia, tais como empresas de serviços públicos, comerciantes, IPP, promotores de energias renováveis, comerciantes, grandes consumidores e consumidores de eletricidade.

Exemplo de previsão de preços da Espanha com estocasticidade

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