AleaSoft hat eine einzigartige Methode zur Energieprognose entwickelt, die ein Höchstmaß an Effizienz und Präzision garantiert. Diese Methode wird seit mehr als 25 Jahren in einigen der wichtigsten Unternehmen des Energiesektors in Europa angewendet. Die mehr als 400 Modelle, die mit dieser Methode erhalten wurden, sind in verschiedenen europäischen Märkten im Einsatz.
AleaSoft liefert kurz-, mittel- und langfristig Preisprognosen für den Strom- und Gasmarkt in den meisten europäischen Märkten, die Dienstleistungen für Händler, Vermarkter, Großverbraucher, Versorgungsunternehmen, Entwickler erneuerbarer Energien, Banken und Investmentfonds erbringen. Hauptstrommärkte: MIBEL (Spanien und Portugal), EPEX SPOT (Frankreich, Deutschland und Österreich, Belgien, Niederlande, Schweiz, Luxemburg und Vereinigtes Königreich), IPEX (Italien), Nord Pool Spot (Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Litauen und Lettland), SEM (Irland), POLPX (Polen), OPCOM (Rumänien), N2EX (Vereinigtes Königreich), CROPEX (Kroatien), HEnEx (Griechenland), OTE (Tschechische Republik), HUPX (Ungarn), OKTE (Slowakei), SEEPEX (Serbien), EPEX SPOT SEE (Bosnien und Herzegowina), IBEX (Bulgarien), CSE (Zypern), BSP Southpool (Slowenien), Landsnet (Island), MEMO (Nordmazedonien), MEX (Malta) und MEPX (Montenegro). AleaSoft bietet auch Prognosedienste für einige amerikanische Märkte wie SEN (Chile) an.
AleaSoft ergänzt die Energiepreisprognosen durch Prognosen anderer verwandter Variablen, die auch für Marktinteressierte von Interesse sind, z. B. Prognosen zu Rohstoffpreisen (Öl, Gas, Kohle, CO2‑Emissionen), Nachfrage und Technologieproduktion (Wind, Wasserkraft und Sonne), meteorologische Variablen, Wechselkurs, Wirtschaftsindizes und allgemein alle Variablen, die den Energiepreis beeinflussen.
Für langfristige Preisprognosen ist die Verwendung von Durchdringungsszenarien für erneuerbare Energien, insbesondere Wind und Photovoltaik, von besonderem Interesse.
Die Preisprognoseberichte geben die erwarteten Preiswerte und die Konfidenzbänder mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten aus.
AleaSoft bietet folgende Produkte und Dienstleistungen im Bereich Energiepreis-Prognosen an:
AleaSoft erstellt langfristige Preisprognosen für europäische Märkte. Die Preisprognosen haben eine stündliche Granularität und einen Horizont von 30 Jahren. Die wichtigsten Variablen, die bei der Erstellung der Preisprognosen berücksichtigt werden, sind:
Darüber hinaus werden Pläne zur Erhöhung der Verbindungskapazität zwischen den wichtigsten europäischen Strommärkten und damit der Preiskonvergenz zwischen den Märkten berücksichtigt.
Prognosen werden unter Verwendung aller aufgezeichneten Daten erstellt, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind.
Die Prognosen berücksichtigen die Diffusionsszenarien neuer und bestehender Technologien (Elektrofahrzeuge, Batterien, Eigenverbrauch, Wärmepumpen etc.) und deren Auswirkungen auf das Nachfragevolumen und das Stundenpreisprofil.
Die Prognosen beinhalten die maximalen und minimalen Konfidenzbänder der Preisprognosen mit jährlicher Granularität. Die Berechnung der Bänder erfolgt unter Verwendung einer ausreichend großen Anzahl von Preissimulationen, die aus zufälligen Simulationen der erklärenden Variablen generiert wurden, wobei die mit jeder Simulation der Variablen verbundene Wahrscheinlichkeit berücksichtigt wird. Die Variabilität und die Eintrittswahrscheinlichkeit jeder Simulation der Variablen werden durch ihr Verhalten in der Vergangenheit und durch die realistischen Zukunftsszenarien der Variablen bestimmt.
In einem PPA (Power Purchase Agreement) sind verlässliche langfristige Preisprognosen für alle Beteiligten unerlässlich: Investoren, Hersteller, Installateure, Manager, Erzeuger und Verbraucher.
AleaSoft erstellt mittelfristige Preisprognosen für die europäischen Märkte. Preisprognosen haben eine stündliche Granularität, einen 3‑Jahres‑Horizont und beinhalten Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Prognosen mit Stochastik) für jede Periode (Monat, Quartal und Jahr) innerhalb des Prognosehorizonts. Prognosen mit Preisstochastik ermöglichen die Analyse des Einflusses der Stochastik der erklärenden Variablen in den mittelfristigen Preisprognosen und sind ein grundlegendes Instrument für das Risikomanagement und die Berechnung von Values‑at‑Risk. Die Preisprognosen werden aus den Daten aus den Verteilungen der erklärenden Variablen und den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten berechnet. Die Hauptvariablen, die stochastisch erhalten werden, sind die folgenden:
Für jeden von ihnen wird seine intrinsische Variabilität basierend auf seinen historischen Werten geschätzt. Für jede der erklärenden Variablen wird eine ausreichend hohe Anzahl von Zufallsprognosen berechnet, die miteinander konsistent sind. Mit diesen Simulationen der Variablen werden die entsprechenden Simulationen des Marktpreises berechnet und daraus die Perzentile der Preisverteilung berechnet. Die Stochastik wird unter Verwendung aller zu diesem Zeitpunkt verfügbaren aufgezeichneten Daten erzeugt. Die Lieferung enthält die Wahrscheinlichkeitsverteilungen für jedes monatliche, vierteljährliche und jährliche Produkt, das derzeit innerhalb des Prognosezeitraums an den Terminmärkten gehandelt wird. Für jeden Zeitraum enthält die Ausschüttung einen Hinweis auf die letzten an den Terminmärkten gehandelten Preise.
Die kurzfristigen Energiemarktpreisprognosen von AleaSoft haben einen Horizont von 10 Tagen mit einem stündlichen Intervall. Kurzfristige Prognosen sind für jeden Akteur, der am täglichen Markt teilnimmt, unerlässlich: Produzenten, Direktverbraucher, Vermarkter, Händler usw. Die Prognosen werden im Produktformat und im Serviceformat angeboten. Das Produktformat besteht aus der Installation einer Anwendung, die automatisch arbeitet, um sowohl die Daten zu aktualisieren als auch die Vorhersagen zu erhalten. Das Serviceformat besteht aus dem täglichen Versand von aktualisierten Preisprognosen und den wichtigsten erklärenden Variablen. Die wichtigsten erklärenden Variablen, die in den kurzfristigen Energiemarktpreisprognosen verwendet werden, sind die Nachfrage, die wiederum Temperatur und Arbeit als erklärende Variablen verwendet, sowie die Produktion verschiedener Technologien, darunter Windkraft, Solarenergie, Wasserkraft und Kernenergie. Darüber hinaus werden die Preisprognosen der Verbundländer berücksichtigt und die Prognose mit der in internationalen Verbundnetzen verfügbaren Austauschkapazität optimiert.
Der mittelfristige Strommarkt-Preissimulationsservice von AleaSoft umfasst 1000 Preissimulationen mit einem Horizont von bis zu drei Jahren und einer stündliche oder monatliche Granularität. Diese Simulationen sind ein wesentlicher Input für die erweiterte Analyse des Risikomanagements und ermöglichen das Erhalten von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Value-at-Risk-Schätzungen und Konfidenzbändern. All dies mit einer vollständig wissenschaftlich fundierten probabilistischen Metrik.
Um die Preissimulationen zu erhalten, werden 1000 Simulationen der folgenden erklärenden Variablen durchgeführt, wobei die wahrscheinlichsten Durchschnittsszenarien, die historische Variabilität, die erwartete Variabilität und die zeitlichen Korrelationen zwischen ihnen berücksichtigt werden:
