Bei AleaSoft bieten wir Preisprognosen für die Strommärkte auf globaler Ebene an und decken alle Zeithorizonte ab: kurz-, mittel- und langfristig. Je nach Markt haben diese Prognosen eine Granularität von 15 Minuten, einer halben Stunde oder einer Stunde.
Dieses breite Anwendungsspektrum macht unsere Prognosen zu unverzichtbaren Werkzeugen für nahezu alle Marktteilnehmer: Entwickler erneuerbarer Energien, Versorgungsunternehmen, Trader, Großverbraucher, Stromvertriebe, IPPs, Investmentfonds und Banken.
Unsere Prognosen basieren auf der Alea-Methodik, die Künstliche Intelligenz, die Analyse von Zeitreihen und statistische Modelle kombiniert. Die Qualität unserer Ergebnisse wird durch das Vertrauen bestätigt, das unsere Kunden uns seit 27 Jahren entgegenbringen.
Darüber hinaus ergänzen wir unsere Energiepreisprognosen um weitere Marktvariablen wie Rohstoffpreise (Gas, CO2-Emissionen, Öl, Kohle), Nachfrage, Erzeugung nach Technologie (Wind, Wasserkraft und Solar), meteorologische Variablen, Wechselkurse, Wirtschaftsindizes und alle weiteren Faktoren, die den Energiepreis beeinflussen.
AleaSoft Energy Forecasting, 30. September 2026. Interview von AEE mit Antonio Delgado Rigal, Doktor der Künstlichen…
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AleaSoft Energy Forecasting, 28. September 2026. In der vierten Septemberwoche stiegen die Wochenpreise auf den meisten…
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AleaSoft Energy Forecasting, 2. Oktober 2026. Die neue Aktivierung des Dienstes für aktive Nachfragesteuerung (SRAD) verdeutlicht…
Siehe Mehr >>AleaSoft hat eine einzigartige Methodik zur Energieprognose entwickelt, die den höchsten Grad an Effizienz und Präzision garantiert. Diese Methodik ist seit mehr als 27 Jahren bei einigen der wichtigsten Unternehmen im Energiesektor Europas in Gebrauch. Die über 400 mit dieser Methodik gewonnenen Modelle sind in verschiedenen europäischen Märkten im Einsatz.
AleaSoft liefert kurzfristige, mittelfristige und langfristige Prognosen der Strom- und Gasmarktpreise auf den meisten europäischen Märkten und bietet Dienstleistungen für Stromhändler, Energieversorger, Großverbraucher, Versorgungsunternehmen, Betreiber erneuerbarer Energien, Banken und Investmentfonds an. Die wichtigsten europäischen Strommärkte sind MIBEL (Spanien und Portugal), EPEX SPOT (Frankreich, Deutschland und Österreich, Belgien, Niederlande, Schweiz, Luxemburg und Vereinigtes Königreich), IPEX (Italien), Nord Pool Spot (Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Litauen und Lettland), SEM (Irland), POLPX (Polen), OPCOM (Rumänien), N2EX (Vereinigtes Königreich), CROPEX (Kroatien), HEnEx (Griechenland), OTE (Tschechien), HUPX (Ungarn), OKTE (Slowakei), SEEPEX (Serbien), EPEX SPOT SEE (Bosnien und Herzegowina), IBEX (Bulgarien), CSE (Zypern), BSP Southpool (Slowenien), Landsnet (Island), MEMO (Nordmazedonien), MEX (Malta) und MEPX (Montenegro). AleaSoft bietet auch Prognosedienstleistungen auf einigen amerikanischen Märkten wie dem SEN (Chile) an.
AleaSoft ergänzt die Energiepreisprognosen durch Prognosen anderer zugehöriger Variablen, die auch für Marktteilnehmer von Interesse sind, wie beispielsweise Prognosen von Rohstoffpreisen (Rohöl, Gas, Kohle, Emissionen von CO2), Nachfrage, Produktion nach Technologie (Wind, Wasserkraft und Solarenergie), meteorologische Variablen, Wechselkurs, Wirtschaftsindikatoren und generell alle Variablen, die den Energiepreis beeinflussen.
Für langfristige Energiepreisprognosen hat die Nutzung von Szenarien zur Durchdringung erneuerbarer Energien besonderes Interesse, insbesondere für Wind- und Photovoltaik.
Die Berichte zu Energiepreisprognosen enthalten die erwarteten Preise und Konfidenzintervalle mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten.
AleaSoft bietet die folgenden Produkte und Dienstleistungen für Energiepreisprognosen:
AleaSoft erstellt mittelfristige Preisvorhersagen für europäische Strommärkte. Die Preisvorhersagen haben eine stündliche Granularität, einen Horizont von 3 Jahren und umfassen Wahrscheinlichkeitsverteilungen (stochastische Prognosen) für jeden Zeitraum (Monat, Quartal und Jahr) innerhalb des Prognosehorizonts.
Stochastische Preisvorhersagen ermöglichen es, die Auswirkungen der Stochastik der erklärenden Variablen auf mittelfristige Preisvorhersagen zu analysieren, und sind ein grundlegendes Instrument für das Risikomanagement und die Berechnung von Values-at-Risk.
Die Preisvorhersagen werden anhand der Daten der Verteilungen der erklärenden Variablen und ihrer zugehörigen Wahrscheinlichkeiten berechnet. Die Hauptvariablen, die stochastisch ermittelt werden, sind die folgenden:
Für jede davon wird ihre innewohnende Variabilität basierend auf ihren historischen Werten geschätzt.
Eine ausreichend große Anzahl von zufälligen Vorhersagen wird für jede der erklärenden Variablen berechnet, die untereinander konsistent sind. Mit diesen Variablensimulationen werden die entsprechenden Marktpreissimulationen berechnet, und daraus werden die Perzentile der Preisverteilung berechnet.
Die Stochastik wird unter Verwendung aller zu diesem Zeitpunkt verfügbaren aufgezeichneten Daten generiert.
Die Versendung umfasst die Wahrscheinlichkeitsverteilungen für jedes monatliche, vierteljährliche und jährliche Produkt, das zu diesem Zeitpunkt auf den Terminmärkten innerhalb des Prognosehorizonts gehandelt wird. Für jeden Zeitraum umfasst die Verteilung eine Referenz zu den zuletzt auf den Terminmärkten gehandelten Preisen.
Die kurzfristigen Energiemarktpreisvorhersagen von AleaSoft haben einen Horizont von 10 Tagen mit stündlichem Intervall.
Die kurzfristigen Vorhersagen sind unverzichtbar für alle Akteure, die am Day-Ahead-Markt teilnehmen: Erzeuger, Direktkunden, Energieversorger, Trader usw.
Die Vorhersagen werden im Produktformat und im Serviceformat angeboten.
Das Produktformat besteht in der Installation einer Anwendung, die automatisch funktioniert – sowohl für die Datenaktualisierung als auch für die Vorhersageerstellung.
Das Serviceformat besteht im täglichen Versand der aktualisierten Preisvorhersagen und der wichtigsten Erklärungsvariablen.
Die wichtigsten Erklärungsvariablen, die in den kurzfristigen Energiemarktpreisvorhersagen verwendet werden, sind der Strombedarf, der wiederum Temperatur und Arbeitstage als Erklärungsvariablen nutzt, und die Produktion verschiedener Technologien wie Windenergie, Solarenergie, Wasserkraft und Kernenergie. Darüber hinaus werden die Preisvorhersagen der Nachbarländer berücksichtigt und die Vorhersage wird mit der verfügbaren Austauschkapazität in den internationalen Interkonnektionen optimiert.
Der Dienst zur Simulation mittelfristiger Strommarktpreise von AleaSoft umfasst 1.000 Preissimulationen mit einem Horizont von bis zu drei Jahren und stündlicher oder monatlicher Granularität. Diese Simulationen sind ein unverzichtbarer Input für erweiterte Analysen zum Risikomanagement und ermöglichen die Ermittlung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Value-at-Risk-Schätzungen und Konfidenzintervallen. All dies basiert auf einer vollständig wissenschaftlich fundierten probabilistischen Metrik.
Um die Preissimulationen zu erhalten, werden 1.000 Simulationen der folgenden erklärenden Variablen durchgeführt, wobei die wahrscheinlichsten mittleren Szenarien, die historische Variabilität, die erwartete Variabilität und die zeitlichen Korrelationen zwischen ihnen berücksichtigt werden:
