AleaSoft desarrolló una metodología para la previsión de energía que es única, garantizando el mayor grado de eficiencia y precisión. AleaSoft suministra previsiones de precios de energía a corto, medio y largo plazo a una variedad de mercados de la industria energética. Proporciona previsiones de precios de energía a los mayores mercados de electricidad europeos, tales como MIBEL (España y Portugal), EPEX SPOT (Francia), IPEX (Italia), EPEX SPOT (Alemania y Austria), SEM (Irlanda) y N2EX (Reino Unido), brindando servicios a Traders, Comercializadoras, Grandes clientes y compañías eléctricas, bancos e inversores. AleaSoft complementa las previsiones de precios de energía con previsiones de otras variables relacionadas con los precios, que son también de interés para los participantes del mercado, tales como previsiones de precios de productos básicos (petróleo, gas, carbón, emisiones de CO2), producción por tecnología (eólica, hidráulica y solar) y variables meteorológicas, que también influyen en la industria energética. AleaSoft ha sido un agente importante en el mercado europeo, y sus ambiciones son suministrar previsiones de precios de energía globalmente. La solución de AleaSoft para las previsiones de precio de electricidad puede ser ofrecidas como un producto o como un servicio. AleaSoft ofrece los siguientes productos y servicios para las previsiones de precio de energía:

Previsiones de Precios a Corto Plazo: AleaPriceShort, con intervalo deseado, y horizonte de 10 días

Product-AleaPriceShort

AleaSoft realiza previsiones del precio de mercados europeos a corto plazo. Las previsiones de precio tienen una granularidad horaria y 10 días de horizonte.

Las previsiones a corto plazo son esenciales para cualquier actor que participe en el mercado diario: productores, consumidores directos, comercializadoras, traders, etc.

Las principales variables que se considerarán para generar las previsiones de precio son:

  • Demanda, que utiliza como variables explicativas la temperatura, el calendario y variables socio-económicas.
  • Producción eólica.
  • Producción solar.
  • Producción hidroeléctrica.
  • Producción nuclear.
  • Interconexiones.

Las previsiones de precio tienen en cuenta las previsiones de precio de los países interconectados, y optimizan la previsión de precio con la capacidad de intercambio disponible en las interconexiones internacionales.

Oferta de servicio

El servicio de previsiones de precio a corto plazo consiste en tres envíos automáticos cada día, incluyendo fines de semana y festivos, para cada mercado, en formato Excel 2007. Se suministrará vía FTP o correo electrónico a la dirección o direcciones deseadas, como archivo adjunto.

El contenido de los envíos es el siguiente:

  • Primer envío: antes del mercado.
    • Previsiones de precio: valores horarios con 10 días (240 horas) de horizonte, cubriendo los días desde D+1 hasta D+10 (donde D es el día actual).
    • Previsiones de las variables explicativas con el mismo horizonte.
  • Segundo envío: una vez finalizado el mercado.
    • Resultados del mercado para el día D+1 y la comparación con las previsiones previamente recibidas.
  • Tercer envío.
    • Previsiones de precio: valores horarios cubriendo los días desde D+2 hasta D+11.
Previsiones de Precio a Medio Plazo: AleaPriceMid, previsiones horarias con horizonte de 3 años

Product-AleaPriceMid

AleaSoft realiza previsiones del precio de mercados europeos a medio plazo. Las previsiones de precio tienen una granularidad horaria, 3 años de horizonte, e incluyen distribuciones de probabilidad (previsiones con estocasticidad) para cada periodo (mes, trimestre y año) dentro del horizonte de previsión.

Las previsiones con estocasticidad de precio permiten analizar el impacto de la estocasticidad de las variables explicativas en las previsiones de precios a medio plazo, y son una herramienta básica para la gestión del riesgo y el cálculo de los Values-at-Risk.

Las previsiones del precio se calculan utilizando los datos de las distribuciones de las variables explicativas y sus probabilidades asociadas. Las principales variables que se obtienen estocásticamente son las siguientes:

  • Temperatura.
  • Demanda (se obtiene a partir de las previsiones estocásticas de temperatura).
  • Producción eólica.
  • Producción solar.
  • Producción hidráulica.
  • Precio del Carbón.
  • Precio del Gas.
  • Precio de derechos de emisiones de CO2.

Para cada una de ellas se estima su variabilidad intrínseca en función de sus valores históricos.

Se calculan 10.000 previsiones aleatorias para cada una de las variables explicativas coherentes entre ellas. De las 10.000 simulaciones de cada variable se seleccionan las 1.000 más representativas teniendo en cuenta la probabilidad asociada a cada una de ellas. Con estas simulaciones de las variables se calculan las correspondientes 1.000 simulaciones del precio del mercado, y con el peso determinado por la probabilidad de cada simulación se calculan los percentiles de la distribución de precio.

La estocasticidad se generará utilizando todos los datos registrados disponibles en ese momento.

En el envío se incluirán las distribuciones de probabilidad para cada producto mensual, trimestral y anual que se esté negociando en ese momento en los mercados de futuros dentro del horizonte de previsión. Para cada período, la distribución incluirá una referencia los últimos precios negociados en los mercados de futuros.

Oferta de servicio

El servicio de previsiones de precio a medio plazo consiste en un envío periódico de la previsión para cada mercado en formato Excel 2007. Se suministrará vía FTP o correo electrónico a la dirección o direcciones deseadas, como archivo adjunto.

El contenido de los envíos es el siguiente:

  • Previsión de precio del mercado: valores mensuales y horarios a 3 años.
  • Escenario medio de las principales variables explicativas: valores mensuales.
  • Distribuciones de probabilidad de las previsiones de precio del mercado para los productos mensuales, trimestrales y anuales (percentiles 1, 5, 10, 15, 20, …, 90, 95, 99).
Previsiones de Precio a Largo Plazo: AleaPriceLong, previsiones horarias y bandas anuales con horizonte de 20 años

Product-AleaPriceLong

AleaSoft realiza previsiones del precio de mercados europeos a largo plazo. Las previsiones de precio tienen una granularidad horaria y 20 años de horizonte. Las principales variables que se considerarán para generar las previsiones de precio son:

  • Demanda, que utiliza como variables explicativas la temperatura, el calendario y variables socio-económicas.
  • Producción eólica.
  • Producción solar.
  • Producción hidroeléctrica.
  • Producción nuclear.
  • Interconexiones.
  • Precio de emisiones de CO2 .
  • Precio de combustibles (Brent, carbón y gas).
  • Tasas de cambio.

Además, se tienen en cuenta los planes para aumentar la capacidad de interconexión entre los principales mercados de electricidad europeos y de esta forma tener en cuenta la convergencia de precios entre mercados.

Las previsiones se generan utilizando todos los datos registrados disponibles en ese momento.

Las previsiones tienen en cuenta los escenarios de difusión de nuevas y existentes tecnologías (vehículos eléctricos, baterías, auto-consumo, bombas de calor, etc.) y su impacto en el volumen de la demanda y en el perfil horario del precio.

Las previsiones incluyen las bandas de confianza máxima y mínima de las previsiones del precio con granularidad anual. El cálculo de las bandas se realizará utilizando un número suficientemente grande de simulaciones de precios generadas a partir de simulaciones aleatorias de las variables explicativas, teniendo en cuenta la probabilidad asociada a cada simulación de las variables. La variabilidad y la probabilidad de ocurrencia de cada simulación de las variables estarán determinadas por su comportamiento pasado y por los escenarios futuros realistas de la variable.

En un PPA (Power Purchase Agreement) disponer de previsiones fiables de precio a largo plazo es fundamental para todas las partes implicadas: inversores, fabricantes, instaladores, gestores, productores y consumidores.

Oferta de servicio

El servicio de previsiones de precio a largo plazo consiste en un envío único o periódico de la previsión para cada mercado en formato Excel 2007. Se suministrará vía correo electrónico, a la dirección o direcciones deseadas, como archivo adjunto.

El contenido de los envíos es el siguiente:

  • Previsión de precio del mercado: valores anuales y horarios a 20 años.
  • Bandas de confianza de la previsión de precio: valores anuales.
  • Escenario medio de las principales variables explicativas: valores anuales.
  • Descripción de los escenarios de las variables principales utilizadas.
  • Hipótesis realizadas sobre las condiciones del mercado a largo plazo.
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