AleaSoft propose des prévisions de prix de marché à moyen terme avec stochasticité à un horizon allant jusqu’à trois ans, qui sont des prévisions probabilistes du prix moyen sur une période donnée. Ces prévisions permettent d’analyser l’impact de la stochasticité des variables explicatives sur les prévisions de prix à moyen terme.

Pour ce faire, les prévisions de prix sont calculées à partir des données de distribution des variables explicatives et des probabilités qui leur sont associées. Un nombre suffisamment important de prévisions aléatoires est calculé pour chacune des variables explicatives. À partir de ces simulations, on calcule les simulations de prix de marché correspondantes. À partir de celles-ci, les percentiles de la distribution des prix et des distributions de probabilités sont calculés pour chaque produit mensuel, trimestriel et annuel négocié sur les marchés à terme au cours de l’horizon de prévision. Pour chaque période, la distribution comprend une référence aux derniers prix négociés sur les marchés à terme.

La méthodologie Alea, qui combine l’intelligence artificielle, les séries chronologiques et les modèles statistiques, est utilisée pour établir ces prévisions.

Les prévisions de prix avec stochasticité sont un élément fondamental pour le commerce de l’énergie, pour la clôture des produits sur les marchés à terme, pour la couverture, pour la gestion des risques et pour l’optimisation et la planification de la production, tant pour les producteurs d’énergie que pour les consommateurs. Ces prévisions sont donc utiles pour tous les acteurs du secteur de l’énergie, tels que les services publics, les négociants, les producteurs indépendants d’électricité, les promoteurs d’énergies renouvelables, les négociants, les gros consommateurs et les consommateurs d’électricité.