AleaSoft ofrece previsiones de precios de mercado de medio plazo con estocasticidad con un horizonte de hasta tres años, las cuales son previsiones probabilísticas del precio promedio en un período determinado. Estas previsiones permiten analizar el impacto de la estocasticidad de las variables explicativas en las previsiones de precios de medio plazo.

Para ello, se calculan las previsiones de precios utilizando los datos de la distribución de las variables explicativas y sus probabilidades asociadas. Se calcula un número suficientemente alto de previsiones aleatorias para cada una de las variables explicativas. Con estas simulaciones, se calculan las correspondientes simulaciones del precio del mercado. A partir de estas, se calculan los percentiles de la distribución de precio y las distribuciones de probabilidad para cada producto mensual, trimestral y anual que se esté negociando en los mercados de futuros dentro del horizonte de previsión. Para cada período, la distribución incluye una referencia de los últimos precios negociados en los mercados de futuros.

Para realizar estas previsiones se utiliza la metodología Alea, que combina la Inteligencia Artificial, las series temporales y los modelos estadísticos.

Las previsiones de precios con estocasticidad son un input fundamental para el trading de energía, para el cierre de productos en los mercados de futuros, para realizar coberturas, para la gestión de riesgos y para la optimización y planificación de la producción, tanto de los productores de energía como de los consumidores. De ahí que estas previsiones sean útiles para todos los actores del sector de la energía, como las utilities, traders, IPP, desarrolladores renovables, comercializadoras, grandes consumidores y electrointensivos.