AleaSoft ha sviluppato una metodologia di previsione dell’energia unica nel suo genere, che garantisce il massimo grado di efficienza e precisione. Questa metodologia è in uso da più di 22 anni in alcune delle più importanti aziende del settore dell’energia in Europa. Gli oltre 400 modelli ottenuti con questa metodologia sono in servizio in diversi mercati europei.
AleaSoft fornisce previsioni sui prezzi di mercato dell’elettricità e del gas a breve, medio e lungo termine nella maggior parte dei mercati europei. Principali mercati elettrici: MIBEL (Spagna e Portogallo), EPEX SPOT (Francia, Germania e Austria, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera), IPEX (Italia), Nord Pool Spot (Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Lituania e Lettonia), SEM (Irlanda), POLPX (Polonia), ROPEX (Romania) e N2EX (Regno Unito), che forniscono servizi a grossisti, dettaglianti, grandi consumatori, servizi pubblici, sviluppatori di energie rinnovabili, banche e fondi di investimento.
AleaSoft integra le previsioni sui prezzi dell’energia con le previsioni di altre variabili correlate che interessano anche gli interessati al mercato, come le previsioni dei prezzi delle materie prime (petrolio, gas, carbone, emissioni di CO2), la domanda, la produzione per tecnologia (eolico, idroelettrico e solare), variabili meteorologiche, tasso di cambio, indici economici, e in generale di tutte le variabili che influenzano il prezzo dell’energia.
Per le previsioni di prezzo a lungo termine, l’uso di scenari di penetrazione della produzione rinnovabile, in particolare eolico e fotovoltaico, è di particolare interesse.
I rapporti di previsione dei prezzi producono i valori dei prezzi attesi e le fasce di confidenza con le probabilità associate.
AleaSoft offre i seguenti prodotti e servizi per le previsioni dei prezzi dell’energia:
AleaSoft fa previsioni di prezzo a lungo termine per i mercati europei. Le previsioni sui prezzi hanno una granularità oraria e un orizzonte di 30 anni. Le principali variabili che verranno prese in considerazione per generare le previsioni di prezzo sono:
Inoltre, si tiene conto di piani per aumentare la capacità di interconnessione tra i principali mercati elettrici europei e quindi tenere conto della convergenza dei prezzi tra i mercati.
Le previsioni vengono generate utilizzando tutti i dati registrati disponibili al momento.
Le previsioni tengono conto degli scenari di diffusione delle tecnologie nuove ed esistenti (veicoli elettrici, batterie, autoconsumo, pompe di calore, ecc.) e del loro impatto sul volume del fabbisogno e sul profilo dei prezzi orari.
Le previsioni includono le fasce di confidenza massima e minima delle previsioni di prezzo con granularità annuale. Il calcolo delle fasce sarà effettuato utilizzando un numero sufficientemente elevato di simulazioni di prezzo generate da simulazioni casuali delle variabili esplicative, tenendo conto della probabilità associata a ciascuna simulazione delle variabili. La variabilità e la probabilità di accadimento di ciascuna simulazione delle variabili sarà determinata dal loro comportamento passato e dagli scenari futuri realistici della variabile.
In un PPA (Power Purchase Agreement) è essenziale disporre di previsioni di prezzo affidabili a lungo termine per tutte le parti coinvolte: investitori, fabbricanti, installatori, gestori, produttori e consumatori.
AleaSoft fa previsioni sul prezzo dei mercati europei a medio termine. Le previsioni dei prezzi hanno una granularità oraria, un orizzonte di 3 anni e includono distribuzioni di probabilità (previsioni con stocasticità) per ciascun periodo (mese, trimestre e anno) all’interno dell’orizzonte di previsione. Le previsioni con stocasticità dei prezzi consentono di analizzare l’impatto della stocasticità delle variabili esplicative nelle previsioni di prezzo a medio termine e sono uno strumento fondamentale per la gestione del rischio e il calcolo dei Values‑at‑Risk. Le previsioni di prezzo sono calcolate utilizzando i dati delle distribuzioni delle variabili esplicative e le probabilità associate. Le principali variabili che si ottengono stocasticamente sono le seguenti:
Per ciascuno di essi viene stimata la sua variabilità intrinseca sulla base dei suoi valori storici. Per ciascuna delle variabili esplicative coerenti tra loro viene calcolato un numero sufficientemente elevato di previsioni casuali. Con queste simulazioni delle variabili vengono calcolate le corrispondenti simulazioni del prezzo di mercato, e da queste vengono calcolati i percentili della distribuzione dei prezzi. La stocasticità sarà generata utilizzando tutti i dati registrati disponibili in quel momento. La spedizione includerà le distribuzioni di probabilità per ogni prodotto mensile, trimestrale e annuale attualmente scambiato nei mercati dei futures entro l’orizzonte di previsione. Per ogni periodo, la distribuzione includerà un riferimento agli ultimi prezzi scambiati nei mercati dei futures.
Le previsioni dei prezzi di mercato dell’energia a breve termine di AleaSoft hanno un orizzonte di 10 giorni con un intervallo orario. Le previsioni a breve termine sono essenziali per qualsiasi attore che partecipa al mercato quotidiano: produttori, consumatori diretti, commercianti, traders, ecc. Le previsioni sono offerte in formato prodotto e in formato servizio. Il formato prodotto consiste nell’installazione di un’applicazione che funziona automaticamente, sia per aggiornare i dati, sia per ottenere le previsioni. Il formato servizio consiste nell’invio giornaliero delle previsioni di prezzo aggiornate e delle principali variabili esplicative. Le principali variabili esplicative utilizzate nelle previsioni dei prezzi di mercato dell’energia a breve termine sono il fabbisogno, che a sua volta utilizza temperatura e lavoro come variabili esplicative, e la produzione di diverse tecnologie, tra cui l’eolico, il solare, l’idroelettrico e il nucleare. Inoltre, vengono prese in considerazione le previsioni di prezzo dei paesi interconnessi e la previsione viene ottimizzata con la capacità di scambio disponibile nelle interconnessioni internazionali.
Il servizio di simulazione del prezzo del mercato elettrico a medio termine di AleaSoft include 1000 simulazioni di prezzo con un orizzonte fino a tre anni e granularità mensile. Queste simulazioni sono un input essenziale per analisi avanzate per la gestione del rischio e consentono di ottenere distribuzioni di probabilità, stime di Value-at-Risk e intervallo di confidenza. Tutto questo con una metrica probabilistica completamente scientifica.
Per ottenere le simulazioni di prezzo vengono effettuate 1000 simulazioni delle seguenti variabili esplicative, tenendo conto degli scenari medi più probabili, della variabilità storica, della variabilità attesa e delle correlazioni temporali tra loro:
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