In AleaSoft offriamo previsioni dei prezzi per i mercati elettrici a livello globale, coprendo tutti gli orizzonti temporali: breve, medio e lungo termine. A seconda del mercato, queste previsioni hanno una granularità di 15 minuti, di mezz’ora o oraria.
Questa ampia gamma di applicazioni rende le nostre previsioni strumenti essenziali per praticamente tutti gli attori del mercato: sviluppatori di energie rinnovabili, utility, trader, grandi consumatori, società di vendita di energia, IPP, fondi d’investimento e banche.
Le nostre previsioni si basano sulla metodologia Alea, che combina Intelligenza Artificiale, analisi di serie temporali e modelli statistici. La qualità dei nostri risultati è garantita dalla fiducia che i nostri clienti ripongono in noi da 27 anni.
Inoltre, integriamo le nostre previsioni dei prezzi dell’energia con altre variabili di mercato, come i prezzi delle materie prime (gas, emissioni di CO2, petrolio, carbone), il fabbisogno, la produzione per tecnologia (eolica, idroelettrica e solare), le variabili meteorologiche, il tasso di cambio, gli indici economici e qualsiasi altro fattore che influisca sul prezzo dell’energia.
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Vedi Altro >>AleaSoft ha sviluppato una metodologia per la previsione energetica che è unica, garantendo il maggiore grado di efficienza e precisione. Questa metodologia è in uso da più di 27 anni in alcune delle aziende più importanti del settore energetico europeo. I più di 400 modelli ottenuti con questa metodologia sono in servizio in diversi mercati europei.
AleaSoft fornisce previsioni dei prezzi del mercato elettrico e del gas a breve, medio e lungo termine nella maggior parte dei mercati europei, fornendo servizi a trader, società di commercializzazione, grandi consumatori, utility, sviluppatori di energie rinnovabili, banche e fondi di investimento. I principali mercati elettrici europei sono MIBEL (Spagna e Portogallo), EPEX SPOT (Francia, Germania e Austria, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Lussemburgo e Regno Unito), IPEX (Italia), Nord Pool Spot (Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Lituania e Lettonia), SEM (Irlanda), POLPX (Polonia), OPCOM (Romania), N2EX (Regno Unito), CROPEX (Croazia), HEnEx (Grecia), OTE (Repubblica Ceca), HUPX (Ungheria), OKTE (Slovacchia), SEEPEX (Serbia), EPEX SPOT SEE (Bosnia ed Erzegovina), IBEX (Bulgaria), CSE (Cipro), BSP Southpool (Slovenia), Landsnet (Islanda), MEMO (Macedonia del Nord), MEX (Malta) e MEPX (Montenegro). AleaSoft fornisce inoltre servizi di previsioni in alcuni mercati americani come il SEN (Cile).
AleaSoft integra le previsioni dei prezzi dell’energia con le previsioni di altre variabili correlate che sono anche di interesse per gli interessati al mercato, come previsioni dei prezzi delle materie prime (petrolio, gas, carbone, emissioni di CO2), fabbisogno, produzione per tecnologia (eolica, idraulica e solare), variabili meteorologiche, tasso di cambio, indici economici, e in generale di tutte le variabili che influenzano il prezzo dell’energia.
Per le previsioni dei prezzi a lungo termine è di particolare interesse l’uso di scenari di penetrazione della produzione rinnovabile, in particolare l’eolica e il fotovoltaico.
I rapporti sulle previsioni dei prezzi forniscono come output i valori dei prezzi attesi e le bande di confidenza con le probabilità associate.
AleaSoft offre i seguenti prodotti e servizi per le previsioni dei prezzi dell’energia:
AleaSoft effettua previsioni dei prezzi dei mercati europei a medio termine. Le previsioni dei prezzi hanno una granularità oraria, un orizzonte di 3 anni, e includono distribuzioni di probabilità (previsioni con stocasticità) per ogni periodo (mese, trimestre e anno) all’interno dell’orizzonte di previsione.
Le previsioni con stocasticità del prezzo permettono di analizzare l’impatto della stocasticità delle variabili esplicative sulle previsioni dei prezzi a medio termine, e sono uno strumento fondamentale per la gestione del rischio e il calcolo dei Value-at-Risk.
Le previsioni dei prezzi vengono calcolate utilizzando i dati delle distribuzioni delle variabili esplicative e le loro probabilità associate. Le principali variabili che si ottengono stocasticamente sono le seguenti:
Per ciascuna di esse si stima la sua variabilità intrinseca in base ai suoi valori storici.
Si calcola un numero sufficientemente elevato di previsioni casuali per ciascuna delle variabili esplicative coerenti tra loro. Con queste simulazioni delle variabili si calcolano le corrispondenti simulazioni del prezzo del mercato, e da queste si calcolano i percentili della distribuzione del prezzo.
La stocasticità verrà generata utilizzando tutti i dati registrati disponibili in quel momento.
La consegna includerà le distribuzioni di probabilità per ogni prodotto mensile, trimestrale e annuale che si sta negoziando in quel momento nei mercati dei future all’interno dell’orizzonte di previsione. Per ogni periodo, la distribuzione includerà un riferimento agli ultimi prezzi negoziati nei mercati dei future.
Le previsioni dei prezzi dei mercati energetici a breve termine di AleaSoft hanno un orizzonte di 10 giorni con un intervallo orario.
Le previsioni a breve termine sono essenziali per qualsiasi operatore che partecipi al mercato day-ahead: produttori, consumatori diretti, società di commercializzazione, trader, ecc.
Le previsioni si offrono in formato prodotto e in formato servizio.
Il formato prodotto consiste nell’installazione di un’applicazione che funziona automaticamente, sia per l’aggiornamento dei dati che per l’ottenimento delle previsioni.
Il formato servizio consiste nell’invio giornaliero delle previsioni aggiornate dei prezzi e delle principali variabili esplicative.
Le principali variabili esplicative utilizzate nelle previsioni dei prezzi dei mercati energetici a breve termine sono il fabbisogno, che a sua volta utilizza come variabili esplicative la temperatura e la laboralità, e la produzione delle diverse tecnologie, tra le quali si trovano l’eolica, il solare, l’idroelettrica e il nucleare. Inoltre si tiene conto delle previsioni dei prezzi dei paesi interconnessi e si ottimizza la previsione con la capacità di scambio disponibile nelle interconnessioni internazionali.
Il servizio di simulazioni dei prezzi del mercato elettrico a medio termine di AleaSoft include 1000 simulazioni dei prezzi con un orizzonte fino a tre anni e granularità oraria o mensile. Queste simulazioni sono un input indispensabile per le analisi avanzate per la gestione dei rischi e permettono l’ottenimento di distribuzioni di probabilità, stime di Value-at-Risk e bande di confidenza. Tutto ciò con una metrica probabilistica su base completamente scientifica.
Per ottenere le simulazioni dei prezzi si effettuano 1000 simulazioni delle seguenti variabili esplicative, tenendo conto degli scenari medi più probabili, della variabilità storica, della variabilità attesa e delle correlazioni temporali tra loro:
