Caldo, Hormuz e prezzi elettrici elevati: l'estate ricorda al mercato il valore della copertura
AleaSoft Energy Forecasting, 22 luglio 2026. Le temperature elevate, il rischio geopolitico nello stretto di Hormuz,…
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A AleaSoft offriamo previsioni dei prezzi per i mercati elettrici a a livello globale, coprendo tutti gli orizzonti temporali: breve, medio e lungo termine. A seconda del mercato, queste previsioni hanno una granularità di 15 minuti, mezz’ora o un’ora.
Questa vasta gamma di applicazioni rende le nostre previsioni strumenti essenziali per praticamente tutti gli attori del mercato: sviluppatori di energia rinnovabile, servizi pubblici, commercianti, grandi consumatori, operatori di marketing, IPP, fondi di investimento e banche.
Le nostre previsioni si basano sulla Metodologia Alea, che combina Intelligenza Artificiale, analisi di serie storiche e modelli statistici. La qualità dei nostri risultati è garantita dalla fiducia che i nostri clienti ripongono in noi da 27 anni.
Inoltre, integriamo le nostre previsioni sui prezzi dell’energia con altre variabili di mercato, come i prezzi delle materie prime (gas, emissioni di CO§§3536§§, petrolio, carbone), domanda, produzione per tecnologia (eolica, idroelettrica e solare), variabili meteorologiche, tasso di cambio, indici economici e qualsiasi fattore che influenza il prezzo dell’energia.
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AleaSoft Energy Forecasting, 22 luglio 2026. Le temperature elevate, il rischio geopolitico nello stretto di Hormuz,…
Vedi Altro >>AleaSoft ha sviluppato una metodologia di previsione energetica unica, che garantisce il massimo grado di efficienza e accuratezza. Questa metodologia è in uso da oltre 27 anni in alcune delle più importanti aziende del settore energetico in Europa. Gli oltre 400 modelli ottenuti con questa metodologia sono in servizio in diversi mercati europei.
AleaSoft fornisce previsioni dei prezzi di mercato dell’elettricità e del gas a breve, medio e lungo termine nella maggior parte dei mercati europei, fornendo servizi a trader, operatori di marketing, grandi consumatori, utilities, sviluppatori di energie rinnovabili, banche e fondi di investimento. I principali mercati elettrici europei sono MIBEL (Spagna e Portogallo), EPEX SPOT (Francia, Germania e Austria, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Lussemburgo e Regno Unito), IPEX (Italia), Nord Pool Spot (Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Lituania e Lettonia), SEM (Irlanda), POLPX (Polonia), OPCOM (Romania), N2EX (Regno Unito), CROPEX (Croazia), HEnEx (Grecia), OTE (Repubblica Ceca), HUPX (Ungheria), OKTE (Slovacchia), SEEPEX (Serbia), EPEX SPOT SEE (Bosnia ed Erzegovina), IBEX (Bulgaria), CSE (Cipro), BSP Southpool (Slovenia), Landsnet (Islanda), MEMO (Macedonia del Nord), MEX (Malta) e MEPX (Montenegro). AleaSoft fornisce anche servizi di previsione in alcuni mercati americani come SEN (Cile).
AleaSoft integra le previsioni energetiche prezzi con le previsioni di altre variabili correlate che interessano anche chi è interessato al mercato, come le previsioni dei prezzi delle materie prime (petrolio, gas, carbone, emissioni di CO§§100101§§), della domanda, della produzione per tecnologia (eolico, idroelettrico e solare), variabili condizioni meteorologiche, tassi di cambio, indici economici, e in generale tutte le variabili che influenzano il prezzo dei energia.
Per le previsioni dei prezzi a lungo termine, è di particolare interesse l’uso di scenari di penetrazione della produzione rinnovabile, in particolare eolica e fotovoltaica.
§I rapporti sulle previsioni dei prezzi hanno come output i valori dei prezzi attesi e le fasce di confidenza con le probabilità associate.
AleaSoft offre i seguenti prodotti e servizi per le previsioni dei prezzi dell’energia:
AleaSoft effettua previsioni di prezzo per i mercati europei a medio termine. Le previsioni dei prezzi hanno una granularità oraria, un orizzonte di 3 anni, e includono distribuzioni di probabilità (previsioni con stocasticità) per ciascun periodo (mese, trimestre e anno) compreso nell’orizzonte di previsione.
Le previsioni con stocasticità dei prezzi permettono di analizzare l’impatto della stocasticità delle variabili esplicative sulle previsioni dei prezzi a medio termine, e costituiscono uno strumento fondamentale per Gestione del rischio e calcolo dei Valori a rischio.
Le previsioni dei prezzi sono calcolate utilizzando i dati delle distribuzioni delle variabili esplicative e le probabilità ad esse associate. Le principali variabili26§§ che si ottengono stocasticamente sono le seguenti:
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.Per ciascuno di essi si stima la loro variabilità intrinseca in base ai loro valori storico.
Per ciascuna delle variabili esplicative coerenti tra loro viene calcolato un numero sufficientemente elevato di previsioni casuali. Con queste simulazioni delle variabili si calcolano le corrispondenti simulazioni del prezzo di mercato e da queste si calcolano i percentili della distribuzione dei prezzi.
La stocasticità sarà generata utilizzando tutti i dati registrati disponibili in quel momento.
La spedizione includerà le distribuzioni di probabilità per ciascun prodotto mensile, trimestrale e annuale attualmente negoziato nei mercati dei futures all’interno l’orizzonte di previsione. Per ciascun periodo, la distribuzione includerà un riferimento agli ultimi prezzi negoziati sui mercati azionari. futures.
Le previsioni a breve termine sono essenziali per qualsiasi attore che partecipa al mercato quotidiano: produttori, consumatori diretti, operatori di marketing, commercianti, ecc.
Le previsioni sono offerte in formato prodotto e in formato servizio.
Il formato prodotto consiste nell’installazione di un’applicazione che funziona in modo automatico, sia per l’aggiornamento dei dati che per l’ottenimento delle previsioni.
Il formato servizio consiste nell’invio quotidiano delle previsioni di prezzo aggiornate e delle principali variabili esplicative.
Le principali variabili esplicative utilizzate nelle previsioni dei prezzi dei mercati energetici a breve termine sono la domanda, che a sua volta utilizza temperatura e forza lavoro come variabili esplicative, e la produzione delle diverse tecnologie, tra cui l’eolico, il solare, l’idroelettrico e il nucleare. Inoltre, vengono prese in considerazione le previsioni dei prezzi dei paesi interconnessi e le previsioni vengono ottimizzate con la capacità di scambio disponibile nelle interconnessioni internazionali.
Il servizio AleaSoft il servizio di simulazioni prezzi mercato elettrico a medio termine comprende 1000 simulazioni prezzi con orizzonte fino a tre anni e granularità oraria o mensile. Tali simulazioni costituiscono un input essenziale per analisi avanzate di gestione del rischio e consentono di ottenere distribuzioni di probabilità, stime del Value-at-Risk e bande di confidenza. Il tutto con una metrica probabilistica con base del tutto scientifica.
Per ottenere le simulazioni dei prezzi vengono effettuate 1000 simulazioni delle seguenti variabili esplicative, tenendo conto degli scenari medi più probabili, della variabilità storica, della variabilità attesa e delle correlazioni temporali tra essi:
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