AleaSoft fornisce previsioni dei prezzi di mercato a medio termine con stocasticità con un orizzonte fino a tre anni, previsioni probabilistiche del prezzo medio in un determinato periodo. Queste previsioni consentono di analizzare l’impatto della stocasticità delle variabili esplicative sulle previsioni dei prezzi a medio termine.

A tal fine, le previsioni di prezzo sono calcolate utilizzando i dati di distribuzione delle variabili esplicative e le relative probabilità associate. È calcolato un numero sufficientemente elevato di previsioni casuali per ciascuna delle variabili esplicative. Con queste simulazioni, vengono calcolate le corrispondenti simulazioni del prezzo di mercato. I percentili della distribuzione dei prezzi e delle distribuzioni di probabilità per ciascun prodotto mensile, trimestrale e annuale negoziato sui mercati a termine sono calcolati sulla base di tali percentili. Per ogni periodo, la distribuzione include un riferimento agli ultimi prezzi negoziati sui mercati a termine.

Per queste previsioni viene utilizzata la metodologia Alea, che combina l’intelligenza artificiale, le serie temporali e i modelli statistici.

Le previsioni dei prezzi con stocasticità sono un input fondamentale per il trading di energia, per la chiusura di prodotti sui mercati dei futures, per la copertura, per la gestione dei rischi e per l’ottimizzazione e la pianificazione della produzione, dei produttori di energia e dei consumatori. Per questo motivo queste previsioni sono utili per tutti gli attori del settore energetico, come utilities, trader, IPP, sviluppatori rinnovabili, commercianti, grandi consumatori ed elettrointensivi.