AleaSoft bietet mittelfristige Marktpreisprognosen mit Stochastizität von bis zu drei Jahren an, die probabilistische Prognosen des durchschnittlichen Preises für einen bestimmten Zeitraum sind. Diese Prognosen ermöglichen die Analyse der Auswirkungen der Stochastizität der erklärenden Variablen auf die mittelfristigen Preisprognosen.
Hierfür werden die Preisprognosen unter Verwendung der Verteilungsdaten der erklärenden Variablen und ihrer zugehörigen Wahrscheinlichkeiten berechnet. Für jede erklärende Variable werden eine ausreichende Anzahl von zufälligen Prognosen berechnet. Anhand dieser Simulationen werden die entsprechenden Marktpreissimulationen berechnet. Aus diesen werden die Verteilungspercentile und Wahrscheinlichkeitsverteilungen für jedes monatliche, vierteljährliche und jährliche Produkt berechnet, das innerhalb des Prognosehorizonts an den Terminmärkten gehandelt wird. Für jeden Zeitraum enthält die Verteilung einen Verweis auf die letzten gehandelten Preise an den Terminmärkten.
Für diese Prognosen wird die Alea-Methodik verwendet, die künstliche Intelligenz, Zeitreihen und statistische Modelle kombiniert.
Stochastische Preisprognosen sind eine wesentliche Eingangsgröße für den Energiehandel, für das Schließen von Produkten an den Terminmärkten, für Absicherungen, für das Risikomanagement und für die Optimierung und Planung der Produktion sowohl für Energieerzeuger als auch für Verbraucher. Daher sind diese Prognosen für alle Akteure im Energiesektor nützlich, wie Versorgungsunternehmen, Händler, unabhängige Stromerzeuger, erneuerbare Energieentwickler, Energiehändler, Großverbraucher und energieintensive Industrien.
