Entrevista da AEE a Antonio Delgado Rigal, doutorado em Inteligência Artificial e CEO da AleaSoft Energy Forecasting
AleaSoft Energy Forecasting, 30 de setembro de 2026. Entrevista da AEE a Antonio Delgado Rigal, doutorado…
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Na AleaSoft, oferecemos previsões de preços para os mercados de eletricidade a nível global, cobrindo todos os horizontes temporais: curto, médio e longo prazo. Consoante o mercado, estas previsões têm uma granularidade de 15 minutos, meia hora ou horária.
Esta vasta gama de aplicações torna as nossas previsões ferramentas essenciais para praticamente todos os agentes do mercado: promotores de energias renováveis, utilities, traders, grandes consumidores, comercializadores, IPP, fundos de investimento e bancos.
As nossas previsões baseiam-se na metodologia Alea, que combina Inteligência Artificial, análise de séries temporais e modelos estatísticos. A qualidade dos nossos resultados é comprovada pela confiança que os nossos clientes depositam em nós há 27 anos.
Além disso, complementamos as nossas previsões de preços de energia com outras variáveis do mercado, como os preços das commodities (gás, emissões de CO2, petróleo, carvão), a procura, a produção por tecnologia (eólica, hidroelétrica e solar), variáveis meteorológicas, taxa de câmbio, índices económicos e qualquer outro fator que influencie o preço da energia.
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AleaSoft Energy Forecasting, 28 de setembro de 2026. Na quarta semana de setembro, os preços semanais…
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AleaSoft Energy Forecasting, 2 de outubro de 2026. A nova ativação do Serviço de Resposta Ativa…
Ver mais >>AleaSoft desenvolveu uma metodologia para a previsão de energia que é única, garantindo o maior grau de eficiência e precisão. Esta metodologia está em uso há mais de 27 anos em algumas das empresas do setor de energia mais importantes da Europa. Os mais de 400 modelos obtidos com esta metodologia estão em funcionamento em diferentes mercados europeus.
AleaSoft fornece previsões de preços de mercados de eletricidade e gás a curto, médio e longo prazo na maioria dos mercados europeus, prestando serviços a traders, comercializadoras, grandes consumidores, utilities, desenvolvedores de renováveis, bancos e fundos de investimento. Os principais mercados de eletricidade europeus são MIBEL (Espanha e Portugal), EPEX SPOT (França, Alemanha e Áustria, Bélgica, Países Baixos, Suíça, Luxemburgo e Reino Unido), IPEX (Itália), Nord Pool Spot (Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Estónia, Lituânia e Letónia), SEM (Irlanda), POLPX (Polónia), OPCOM (Roménia), N2EX (Reino Unido), CROPEX (Croácia), HEnEx (Grécia), OTE (República Checa), HUPX (Hungria), OKTE (Eslováquia), SEEPEX (Sérvia), EPEX SPOT SEE (Bósnia e Herzegovina), IBEX (Bulgária), CSE (Chipre), BSP Southpool (Eslovénia), Landsnet (Islândia), MEMO (Macedónia do Norte), MEX (Malta) e MEPX (Montenegro). AleaSoft também presta serviços de previsão em alguns mercados americanos como o SEN (Chile).
AleaSoft complementa as previsões de preços de energia com previsões de outras variáveis relacionadas que são também de interesse para os participantes no mercado, tais como previsões de preços de commodities (petróleo, gás, carvão, emissões de CO2), procura, produção por tecnologia (eólica, hidroelétrica e solar), variáveis meteorológicas, taxa de câmbio, índices económicos, e em geral todas as variáveis que influenciam o preço da energia.
Para as previsões de preços de longo prazo é de especial interesse o uso de cenários de penetração de produção renovável, especialmente eólica e fotovoltaica.
Os relatórios de previsões de preços têm como saídas os valores de preços esperados e as bandas de confiança com as probabilidades associadas.
AleaSoft oferece os seguintes produtos e serviços para as previsões de preço de energia:
AleaSoft realiza previsões de preço de mercados europeus a médio prazo. As previsões de preço têm granularidade horária, horizonte de 3 anos, e incluem distribuições de probabilidade (previsões com estocasticidade) para cada período (mês, trimestre e ano) dentro do horizonte de previsão.
As previsões com estocasticidade de preço permitem analisar o impacto da estocasticidade das variáveis explicativas nas previsões de preços a médio prazo, e são uma ferramenta básica para a gestão do risco e o cálculo dos Values-at-Risk.
As previsões do preço são calculadas utilizando os dados das distribuições das variáveis explicativas e suas probabilidades associadas. As principais variáveis que são obtidas estocasticamente são as seguintes:
Para cada uma delas estima-se sua variabilidade intrínseca em função de seus valores históricos.
Calcula-se um número suficientemente alto de previsões aleatórias para cada uma das variáveis explicativas coerentes entre elas. Com estas simulações das variáveis calculam-se as correspondentes simulações do preço do mercado, e a partir destas calculam-se os percentis da distribuição de preço.
A estocasticidade será gerada utilizando todos os dados registados disponíveis nesse momento.
No envio incluem-se as distribuições de probabilidade para cada produto mensal, trimestral e anual que se esteja a negociar nesse momento nos mercados de futuros dentro do horizonte de previsão. Para cada período, a distribuição incluirá uma referência aos últimos preços negociados nos mercados de futuros.
As previsões de preços de mercados de energia a curto prazo de AleaSoft têm um horizonte de 10 dias com um intervalo horário.
As previsões a curto prazo são essenciais para qualquer ator que participe no mercado diário: produtores, consumidores diretos, comercializadoras, traders, etc.
As previsões oferecem-se em formato produto e em formato serviço.
O formato produto consiste na instalação de uma aplicação que funciona automaticamente, tanto para a atualização dos dados como para a obtenção das previsões.
O formato serviço consiste no envio diário das previsões atualizadas dos preços e das principais variáveis explicativas.
As principais variáveis explicativas utilizadas nas previsões de preços de mercados de energia a curto prazo são a procura, que por sua vez utiliza como variáveis explicativas a temperatura e a laboralidade, e a produção das distintas tecnologias, entre as quais se encontram a eólica, a solar, a hidroelétrica e a nuclear. Além disso têm-se em conta as previsões de preços dos países interligados e otimiza-se a previsão com a capacidade de intercâmbio disponível nas interligações internacionais.
O serviço de simulações de preços do mercado de eletricidade de médio prazo de AleaSoft inclui 1000 simulações de preços com um horizonte de até três anos e granularidade horária ou mensal. Estas simulações são um input imprescindível para análises avançadas para a gestão de riscos e permitem a obtenção de distribuições de probabilidade, de estimações de Value-at-Risk e de bandas de confiança. Tudo isto com uma métrica probabilística de base completamente científica.
Para obter as simulações de preços realizam-se 1000 simulações das seguintes variáveis explicativas, tendo em conta os cenários médios mais prováveis, a variabilidade histórica, a variabilidade esperada e as correlações temporais entre elas: